Начиная с ваших данных, 'Дата', не заданная в качестве индекса
Чтобы установить мультииндексный фрейм данных для ваших данных:
data['Date'] = pd.to_datetime(data['Date'])
data.set_index(['Date', 'month'], inplace=True)
вы должны получить
Adj Close year day pc_day
Date month
1989-01-03 1 1.164242 1989 3 0.000000
1989-01-04 1 1.211100 1989 4 0.333333
1989-01-05 1 1.218310 1989 5 0.250000
1989-01-06 1 1.229123 1989 6 0.200000
1989-01-09 1 1.239936 1989 9 0.500000
2007-12-24 12 24.785059 2007 24 0.142857
2007-12-26 12 24.803761 2007 26 0.083333
2007-12-27 12 24.756376 2007 27 0.038462
2007-12-28 12 24.913471 2007 28 0.037037
2007-12-31 12 24.695290 2007 31 0.107143
, а индекс показывает как
data.index
, должно возвращаться
MultiIndex([('1989-01-03', 1),
('1989-01-04', 1),
('1989-01-05', 1),
('1989-01-06', 1),
('1989-01-09', 1),
('2007-12-24', 12),
('2007-12-26', 12),
('2007-12-27', 12),
('2007-12-28', 12),
('2007-12-31', 12)],
names=['Date', 'month'])