Ну, для начала вы подключаетесь до определения обработчиков. Вы также ничего не делаете после подключения. Вместо этого попробуйте эту версию:
import socketio
sio = socketio.Client()
logger.info('Created socketio client')
@sio.event
def connect():
logger.info('connected to server')
@sio.event
def disconnect():
logger.info('disconnected from server')
sio.connect('https://server.com/socket.io/')
sio.wait()
Вызов wait()
в конце гарантирует, что основной поток блокируется, пока клиент не будет отключен.