В настоящее время я борюсь с панелью обобщенных методов моментов Ареллано-Бонда. Я выполнил шаги, рекомендованные Roodman (https://www.stata -journal.com / article.html? Article = st0159 ) с функцией PGMM в R. Но я не понимаю, как изменится предполагаемый коэффициент для моей зависимой переменнойтак резко от первой разницы гмм к системе гмм. Зависимой переменной является log (d_cap), а первая переменная (lag (log (d_cap)) является проблемной переменной. Как вы могли видеть, в первом разнице GMM эта переменная существенно не отличается от нуля. Сравнивая это GMD FD сВ системе GMM мы видим огромную разницу. Это мой вывод регрессии: Выход регрессии .
Вопрос: возможно ли иметь такую разницу между GMD FD и системой GMM? результат регрессии GMM системы все еще жизнеспособен?