Как определить среднюю ценовую инструкцию AllocationInstruction в FIX 4.4? - PullRequest
Новая
       34

Как определить среднюю ценовую инструкцию AllocationInstruction в FIX 4.4?

0 голосов
/ 10 ноября 2019

Я пытаюсь проанализировать сообщение FIX 4.4 AllocationInstruction (J), я хочу определить, будет ли распределение по средней цене. Невозможно определить, какой тег использовать для этого.

Я попытался выполнить поиск на https://fiximate.fixtrading.org/ и увидел 2 тега AvgPxIndicator (поле 819) и TrdType (поле 828), ни один из них не является частью инструкции FIX 4.4 AllocationInstruction.

1 Ответ

2 голосов
/ 10 ноября 2019

Другая цитата из официального документа спецификации FIX4.4, том 5, стр. 37:

Распределение после торговли

Распределение после торговли может бытьвычисляется с помощью одного из двух методов:

  1. Использование средней цены: каждый AllocAccount имеет один AllocAvgPx (например, в США и Европе) (см. примеры 1-1, 2-1, 3-1)
  2. Использование цены исполнения: комбинация каждого AllocAccount и AllocPrice (уникальный LastPx) (например, Япония) (см. Примеры 1-2, 2-2, 3-2)

Но безспрашивая вашего контрагента, это всего лишь догадки.

...