В соответствии с Linux и macOS: Руководство по установке Armadillo, на машине Debian (ubuntu-16.04) я пытался установить библиотеку armadillo и после выполнения команды: $ cmake. Точка остановлена отдельноиз "cmake" пробелом это важно. Я выполнил команду: $ make (также пробовал еще с правами суперпользователя), была выдана следующая ошибка.
Эта библиотека доступна в Ubuntu. Просто сделайте
sudo apt install libarmadillo-dev
PS Никогда не запускайте sudo make, это очень плохая практика.
sudo make