Существует ли функция python, похожая на np.random.multivariate_normal, которая генерирует ненормальное распределение?

Question

Функция Python np.random.multivariate_normal (mean, cov, n) генерирует НОРМАЛЬНЫЙ случайный ряд с заданной ковариацией и средним значением. Я хотел бы генерировать случайные ряды с заданной ковариацией и средним значением, но НЕ НОРМАЛЬНО. Есть ли такая функция в PYTHON?

В моем случае у меня есть временной ряд для 10 возвратов акций. Эти возвраты не являются нормально распределенными. Я хочу смоделировать 5000 доходностей для каждой акции таким образом, чтобы они имели то же среднее значение и ковариацию, что и мои исходные доходности акций. Я не хочу, чтобы эти смоделированные доходы были нормально распределены, а скорее имели распределение, аналогичное исходным запасам.

Answer 1

Вы можете получить случайное распределение, которое хотите, сопоставив равномерное распределение с обратной функцией CDF (отредактируйте: если оно имеет CDF замкнутой формы, как, например, @pjs, упомянутый ниже) вашего распределения.

Вот хороший SO ресурс . а вот хорошее объяснение как это сделать