Я новичок в процессах GARCH. Как я могу приспособить модель Интегрированного GARCH к возврату журнала в Python? «Как» я имею в виду, какая библиотека позволяет указать модель GARCH с единичным корнем или как адаптировать существующие инструменты. В настоящее время я пробуюсь в библиотеке arch , но без особого успеха. Я отмечаю, что в модели GARCH есть параметр-ограничение, но я не уверен, как задать требование о единичном корне.
Любой указатель будет наиболее полезен!
Спасибо,