OpenGL - это просто стандарт. Реализации поставляются с драйверами вашей видеокарты и предоставляются с использованием расширений WGL в Windows. В SDK платформы есть «стандартная» реализация, доступ к которой можно получить, включив заголовки OpenGL и заголовок windows, но это базовая версия (1.1 в XP. Я думаю, что это 1.4 в Vista).
Если вы хотите более простой способ получить доступ ко всем функциям из поддерживаемых функций вашей карты и базового набора функций в стандартной реализации Windows OpenGL, то я бы посоветовал взглянуть на GLEW (OpenGL Extension Wrangler), который обрабатывает все WGL призывает установить расширения для вас.