То, что вы предлагаете, не будет работать.
.protocols принимает HttpProtocolBuilder (задокументировано на сайте gatling), тогда как вы пытаетесь передать HttpRequestBuilder
Кроме того,Параметр baseUrl в HttpProtocolBuilder принимает только строку, поэтому вы не сможете передать в нее значение сеанса гатлинга.
Единственный способ, которым я могу думать, это сделать запрос, возвращающий базуurl в блоке before, но вы не сможете использовать gatling-конструкции dsl для выполнения этого запроса: вам придется делать это с необработанным scala