Поскольку вы уже обмениваетесь данными между приложениями, вы должны настроить сигнал, когда после закрытия окна оно отправляет сообщение «Я мертв» в консольное приложение. Ваше консольное приложение может затем закрыться соответствующим образом.
Если вы хотите сделать это путем проверки hWnd, вы можете просто использовать функцию IsWindow (), которая сообщит вам, если hWnd больше не действителен. Вы должны сделать это с помощью конструкции опроса.
Еще один вариант, еще один полезный, если другое приложение не принадлежит вам, - это установить хук и следить за разрушением окна. Если вы хотите сделать это, взгляните на хуки окон, уместно было бы использовать хаб CBT, вы можете легко следить за разрушением окон.