Учитывая, что все имеют одинаковое измерение, вот пример:
>>> A = np.arange(4).reshape(2,2)
>>> B, C, D = A*2, (A+1), (A+2)
>>> M = np.array([[A,B],[C,D]])
>>> M
array([[[[0, 1],
[2, 3]],
[[0, 2],
[4, 6]]],
[[[1, 2],
[3, 4]],
[[2, 3],
[4, 5]]]])
Или, если вы хотите что-то вроде этого:
>>> M = np.concatenate([np.concatenate([A,B],axis = 1),np.concatenate([C,D],axis = 1)],axis = 0)
>>> M
array([[0, 1, 0, 2],
[2, 3, 4, 6],
[1, 2, 2, 3],
[3, 4, 4, 5]])