Почему мои данные сжимаются посередине с такими огромными пропусками по краям? Я попытался усечь = true, но это не сработало.
Код:
import yfinance as yf
import pandas as pd
import seaborn as sns
import datetime as date
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
import datetime
Ins_Name = "EURUSD=X"
#Ins_Name = "AAPL"
df = yf.download(Ins_Name,'2019-05-01','2020-01-03')
df.reset_index(inplace=True)
df['date_ordinal'] = pd.to_datetime(df['Date']).apply(lambda date: date.toordinal())
sns.set()
#plt.figure(figsize=(26, 10))
fig, ax = plt.subplots(figsize=(15,7))
#ax = sns.lmplot('date_ordinal', 'Close', data=df, fit_reg=True, aspect=2, ) #Scatter PLot
ax = sns.regplot(data=df,x='date_ordinal',y=df.Close,truncate=True,scatter_kws={"color": "red"}, line_kws={"color": "black"}, marker='x') #scatterplot
ax.set_xlabel('Interval', fontsize=25)
ax.set_ylabel('Price', fontsize=25)
ax.set_title('Mean reversion of ' + Ins_Name + ' Close Prices',fontsize= 45,color='black')
new_labels = [datetime.date.fromordinal(int(item)) for item in ax.get_xticks()]
ax.set_xticklabels(new_labels)