Вы можете проверить, находятся ли интересующие вас данные в FRED | Бюро переписей США https://fred.stlouisfed.org/source?soid=19
Если вас интересует что-то конкретное c, легко получить данные с помощью
# install.packages(quantmod)
library(quantmod)
retail_sales_total <- getSymbols('MRTSSM44X72USS', src = 'FRED', auto.assign = FALSE)
Но если вы хотите получить все файлы можно использовать с помощью пакетов xml2 и rvest.
# Readhtml
page <- read_html(URL)
# Try to extract the atributes of the html and get all the download links
links <- html_attr(html_nodes(page, "a"), "href")
и загрузить все в al oop