Как заполнить данные временного ряда в Postgres

Question

Я хочу объединить три таблицы и заполнить пустые значения в полученной таблице. Три таблицы:

Таблица 1 (raw.fb_historical_data) - это основная таблица, к которой я хотел бы присоединиться к двум другим. Каждая строка этой таблицы связана с одной или несколькими строками в двух других таблицах посредством комбинации столбцов id, clk и timestamp (mkt_id и row_id в других таблицах).

+---------------------+-----+-----+--------------+
|      timestamp      | clk | id  | some_columns |
+---------------------+-----+-----+--------------+
| 2016-06-19 06:11:13 | 123 | 126 | a            |
| 2016-06-19 06:16:13 | 124 | 127 | b            |
| 2016-06-19 06:21:13 | 234 | 126 | c            |
| 2016-06-19 06:41:13 | 456 | 127 | d            |
| ...                 | ... | ... | ...          |
+---------------------+-----+-----+--------------+

Таблица 2 (raw.fb_runner_changes) - эта таблица по существу дает изменения цен для широкого спектра различных рынков

+---------------------+--------+--------+-------+
|      timestamp      | row_id | mkt_id | price |
+---------------------+--------+--------+-------+
| 2016-06-19 06:11:13 | 123    | 126    | 1     |
| 2016-06-19 06:21:13 | 123    | 126    | 2     |
| 2016-06-19 06:41:13 | 123    | 126    | 3     |
| 2016-06-06 18:54:06 | 124    | 127    | 1     |
| 2016-06-06 18:56:06 | 124    | 127    | 2     |
| 2016-06-06 18:57:06 | 124    | 127    | 3     |
| ...                 | ...    | ...    | ...   |
+---------------------+--------+--------+-------+

Таблица 3 (raw.fb_runners) - таблица с дополнительная информация об изменениях рынка, к которой я хотел бы присоединиться

+---------------------+--------+--------+---------------+
|      timestamp      | row_id | mkt_id | other_columns |
+---------------------+--------+--------+---------------+
| 2016-06-19 06:15:13 | 234    | 126    | ab            |
| 2016-06-19 06:31:13 | 234    | 126    | cd            |
| 2016-06-19 06:56:13 | 234    | 126    | ef            |
| 2016-06-06 18:54:06 | 456    | 127    | gh            |
| 2016-06-06 18:56:06 | 456    | 127    | jk            |
| 2016-06-06 18:57:06 | 456    | 127    | lm            |
| ...                 | ...    | ...    | ...           |
+---------------------+--------+--------+---------------+

По сути, я хочу заполнить NULL-информацию вперед (упорядоченной по метке времени) при группировке по идентификатору рынка.

Пока Я попытался объединить таблицы, используя

SELECT *
FROM raw.fb_historical_data AS h
LEFT JOIN raw.fb_runner_changes AS rc
    ON rc.row_id = h.clk 
    AND rc.timestamp = h.timestamp
    AND rc.mkt_id = h.id
LEFT JOIN raw.fb_runners AS r
    ON r.row_id = h.clk
    AND r.timestamp = h.timestamp
    AND r.mkt_id = h.id

, который работал как предполагалось, хотя теперь в результирующем наборе данных есть нули, которые я хотел бы заполнить последним доступным значением для этого рынка .

Answer 1

При использовании некоторых других диалектов SQL прямое заполнение может быть выполнено с помощью оконной функции last_value в сочетании с инструкцией ignore nulls.
, так как это не поддерживается в PostgreSQL (см. Примечание в нижней части этой страницы ) мы используем двухэтапное обходное решение.

select  ts, val, val_seq, min(val) over (partition by val_seq) val_fill_fw
from   (select  ts, val, count(val) over(order by ts) as val_seq
        from    t
        )  t

-

+----+----------+---------+-------------+
| ts |   val    | val_seq | val_fill_fw |
+----+----------+---------+-------------+
|  1 | (null)   |       0 | (null)      |
|  2 | (null)   |       0 | (null)      |
|  3 | hello    |       1 | hello       |
|  4 | (null)   |       1 | hello       |
|  5 | (null)   |       1 | hello       |
|  6 | darkness |       2 | darkness    |
|  7 | my       |       3 | my          |
|  8 | (null)   |       3 | my          |
|  9 | old      |       4 | old         |
| 10 | (null)   |       4 | old         |
| 11 | (null)   |       4 | old         |
| 12 | (null)   |       4 | old         |
| 13 | friend   |       5 | friend      |
| 14 | (null)   |       5 | friend      |
+----+----------+---------+-------------+

SQL Fiddle