Две проблемы:
1) В PyCharm установлена виртуальная среда в качестве интерпретатора проекта (см. Каталог venv
в проекте root) вместо системы Python, которую вы, вероятно, установили pygame
вкл. Go до Настройки | Проект ... | Project Interpreter и выберите правильный интерпретатор
2) Известна проблема с установкой pygame
на Python 3.8 на Windows, см. Невозможно установить pygame на Python 3,8 через пункт (Windows 10)