Как выбрать Lamba и Fraction в модели elasti c net, реализованной с помощью каретки? - PullRequest
Новая
       26

Как выбрать Lamba и Fraction в модели elasti c net, реализованной с помощью каретки?

0 голосов
/ 09 февраля 2020

У меня есть эта модель: 

enet2_model <- train(
        x = train_glm[-1],
        y = train_glm[[1]],
        method     = "enet",
        preProcess = c("center", "scale"),
        metric     = "RMSE",
        maximize   = FALSE,
        trControl  = trainControl(
            method            = 'repeatedcv',
            number            = n_folds,
            repeats           = n_reps,
            search            = "grid",
            selectionFunction = "oneSE",
            savePredictions   = "final",
            seeds             = caret_seeds # note: use the same seed!!
        ),                   
        tuneGrid   = expand.grid(
            fraction = seq(
                from = 9e-2,
                to   = 5e-1,
                length.out = tune_length/2
            ),
            lambda = c(0, seq(
                from = 9e-3,
                to   = 1e-1,
                length.out = tune_length/2 - 1
            ))
        )
    )

Я пытаюсь понять, по какому критерию я должен правильно выбрать диапазон лямбды и дроби, глядя на этот вид графика plot

, полученное с помощью этой функции 

 ggplot(enet2_model, highlight = TRUE)

Если вы посмотрите на график, вы увидите квадрат в левом верхнем углу. Я хочу выбрать более простую модель с одним стандартным отклонением от лучшей модели, которая явно соответствует минимальной точке. Вопрос: как выбрать дробь и лямбду? Какой критерий вы бы использовали?

РЕДАКТИРОВАТЬ: Этот график соответствует предыдущей реализации с другими параметрами:

Previous Implementation

В этом графике I см. (назовем это 1st-моделью) 1std-модель, попадающую на кривую, соответствующую лямбде с не самым глубоким минимумом. Поэтому я решил сделать первое изображение, которое вы можете увидеть в этом топи c. Мой новый вопрос: видение, что 1-я модель падает на кривую, которая не соответствует кривой с самым глубоким минимумом, может быть критерием для поиска другого набора параметров, чтобы выбрать вашу модель Лассо?

...