SQL Сервер на виртуальной машине Azure аналогичен подключению к SQL Серверу на физическом сервере или виртуальной машине VMWare.
Вам необходимо убедиться, что на виртуальной машине установлено stati c IP-адрес или DNS-имя. Это то, что вы будете использовать для подключения к нему с вашего клиента. Вам также необходимо убедиться, что вы работаете с брандмауэрами.
Является ли ваш клиент также Azure ВМ или локальным?