Потребители должны быть добавлены, как показано в первом приведенном вами примере, который описан в документации.
var mediator = Bus.Factory.CreateMediator(cfg =>
{
cfg.Consumer<OrderAddedConsumer>();
});
Я не уверен, что происходит в версии mediator.Context
, я не уверен, где вы смогли получить доступ к этой собственности. Как бы то ни было, это не предназначено для подключения потребителей.