Я работаю над моделью GARCH в R. Я определяю подходящую модель ARMA с помощью auto.armia. Оптимальная модель ARMA (здесь MA (1)) затем вводится в ugarchspe c. Тем не менее, рассчитанные коэффициенты для MA (1) auto.arima и ugarchfit отличаются друг от друга. auto.arima = -0,2230 ugarchfit = -0,2754
Чтобы лучше понять ситуацию, я был бы рад, если бы кто-то мог объяснить мне разницу!
Большое спасибо!
armafit1= auto.arima(stockdata, trace=TRUE, test="kpss", ic="bic", stationary=TRUE)
spec1= ugarchspec(variance.model = list(garchOrder=c(1,1)), mean.model=list(armaOrder=c(0,1)))
fit1= ugarchfit(spec=spec1, data=stockdata)