String.join для enum не существует, как таковой, но вы можете отобразить набор уровней в Strings и затем присоединить их, например:
levels.stream().map(Enum::toString).collect(Collectors.joining(","))
Дадут (с вашим оригиналом набор)
jshell> enum Level {
...> LOW,
...> MEDIUM,
...> HIGH
...> }
| created enum Level
jshell> Set<Level> levels = new HashSet<>(Arrays.asList(Level.LOW, Level.HIGH));
levels ==> [LOW, HIGH]
jshell> levels.stream().map(Enum::toString).collect(Collectors.joining(","))
$3 ==> "LOW,HIGH"