У меня есть набор данных с примерно 15 независимыми переменными для линейной регрессии. Одна переменная имеет сильную корреляцию с зависимой переменной при тестировании сама. Корреляционная матрица также показывает, что она не идеально (или даже очень близко) коррелирует с любой другой независимой переменной. Тем не менее, когда я создаю линейную модель со всеми переменными, эта переменная не добавляет никакой предсказательной силы. Я предполагаю, что это означает, что это избыточно с некоторой комбинацией других переменных в модели. Помимо ручной проверки каждой комбинации независимых переменных, которые сами включают эту переменную, существует ли какой-либо автоматический способ определения , какие другие переменные в совокупности делают эту одну избыточной?