Когда я хочу отладить консольное приложение .net, к какому процессу я присоединяюсь?
Вы присоединяетесь к самому процессу подачи заявки. В этом смысле консольное приложение ничем не отличается от приложения winforms или wpf.
Вы должны прикрепить имя процесса, который вы хотите отладить. Обычно это имя совпадает с именем проекта при открытии в Visual Studio.