У меня есть 2 проблемы с безопасностью (), оба они связаны с более низкими таймфреймами - PullRequest
Новая
       6

У меня есть 2 проблемы с безопасностью (), оба они связаны с более низкими таймфреймами

1 голос
/ 25 февраля 2020

человек. Буду признателен за помощь. Вот мой код: 

//@version=4
study(title="my trading set up",overlay=true)
otherTf=input(title="Other time frame",type=input.resolution,defval="D")
tfHigh=security(syminfo.tickerid,otherTf,pivothigh(high,2,2))
tfLow=security(syminfo.tickerid,otherTf,pivotlow(low,2,2))
plot(tfHigh,color=color.green,style=plot.style_circles,linewidth=5, offset=-2)
plot(tfLow,color=color.red,style=plot.style_circles,linewidth=5,offset=-2)

У меня 2 проблемы:

1) На дневной основе все работает просто отлично. Однако на более низком временном интервале значения tfHigh и tfLow отображаются так же, как была задана функция графика без аргумента offset.

2) На нижнем таймфрейме tfHigh и tfLow значения показаны между двумя временными рамками. Ex. tfHigh произошло 25-го. На нижнем таймфрейме это значение будет отображаться между 25 и 26 числами. Я пытался изменить время обмена, но это не помогло.

1 Ответ

1 голос
/ 26 февраля 2020

Это потому, что смещение -2, с которым вы строите график, подходит только для 1D TF, где обнаруживаются опорные точки. При значениях TF <1d ваша задача будет заключаться в следующем: </p>

  1. Выяснить фактический бар, соответствующий этому значению разворота, который будет иметь место при переменном смещении.
  2. Go назад a переменное количество баров для фактического построения.

Вы можете довольно легко решить проблему 2, используя рисование линий вместо графиков.

Решение проблемы 1 является более сложным потому что:

  1. Расширение более высокого TF на барах текущего графика будет зависеть от его разрешения. Например, на рынке 24/7, 1H расширение вашего 1D HTF должно содержать 24 бара.
  2. Фактическое количество баров в расширении часто не соответствует его теоретическому значению из-за нерегулярных часов, праздников, выключения, нарушения в фиде и т. д. c.
  3. Цена разворота, которую вы обнаружили при более высокой TF, иногда не существует на барах дилатации.

Хотя вы можете вычислять приближения смещения, где должна быть расположена точка с использованием таких функций, как f_avgDilationOf(_res) или f_theoreticalDilationOf(_res) из нашей MTF Selection Framework , наиболее надежный способ - использовать for l oop, как это делается в индикаторе Pivots MTF , где обоснованное предположение ограничивает диапазон того, как далеко l oop оглядывается назад, чтобы он не слишком замедлял ход событий, и выполняется резервирование, чтобы возврат не провалился когда точное значение не найдено.

...