Совместные собственные значения двух матриц в R

Question

Как вычислить совместные собственные значения матриц A и B , определенных как корни уравнения det (lambda * A - B ) = 0 в R?

В Matlab функция [V,D] = eig(A,B) принимает одну или две матрицы в качестве входных параметров (пример: Как найти совместные собственные значения двух матриц в MATLAB? ). Функция R e=eigen(A), похоже, не имеет такой же функции. Существуют ли альтернативные способы вычисления совместных собственных значений в R?

Answer 1

Вы можете сделать это с пакетом geigen.

library(geigen)

A <- toeplitz(c(2,1))
B <- toeplitz(c(4,3))

jointEigen <- geigen(B, A)

lambda <- jointEigen$values[1]
det(lambda*A - B)
# 0