Я пытаюсь построить метод многомерной связки с временными рядами (19 наблюдений) для 7 индикаторов риска. Сначала я бы хотел найти наиболее подходящую связку, которую я должен использовать для этого набора данных. Я ожидаю, что наилучшим подходом будет метод Гумбеля с функцией выживания, но все же хочу убедиться, что я на правильном пути. Для этого я использую пакет Vinecopula в R. Для начала я конвертирую свои данные в единые маргиналы, используя метод ранга с функцией:
umr= apply(dataset,2,rank)/(nrow(dataset)+1)
Затем я пытаюсь запустить следующую функцию:
st_rvine= RVineStructureSelect(dataset, familyset = NA, type = 0, selectioncrit = "AIC", indeptest = FALSE, level = NA, progress = FALSE, weights = NA, treecrit = "tau",rotations = TRUE, se=FALSE, presel = TRUE, method = "mle",cores = 1)
После этого, однако, я получаю следующую ошибку:
Ошибка в uni root (функция (x) tau - frankTau (x), нижняя = 0 + .Machine $ double.eps ^ 0.5,: f () значения в конечных точках, отличных от противоположного знака
Я до сих пор не нашел, что я могу делать не так. Может кто-нибудь подсказать мне, пожалуйста? ошибка в моих формулах или есть шаг, который я пропускаю?
Заранее спасибо.