Имя файла должно быть заключено в одинарные кавычки. Кроме того, неясно, почему вам нужно выполнить дважды. Вам также нужно осторожно использовать экранирование \
(есть места, где у вас есть один ко многим, в других - когда вы мизинец).
Это должно делать то, что вы хотите:
SET @tbl = DATE_FORMAT(DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL 1 DAY), '%Y%m%d');
SET @s = CONCAT('C:\\inetpub\\ftproot\\tm_', @tbl, '.csv');
SET @s = CONCAT('SELECT * FROM `dotable` INTO OUTFILE ''', @s, ''' FIELDS TERMINATED BY ";" LINES TERMINATED BY "\\n"');
PREPARE stmt FROM @s;
EXECUTE stmt;
Этот код создает следующий запрос :
SELECT * FROM `dotable` INTO OUTFILE 'C:\inetpub\ftproot\tm_20200322.csv' FIELDS TERMINATED BY ";" LINES TERMINATED BY "\n"