Предположительно, вы находитесь на Windows и пытаетесь выбрать тип файла при переходе через диалоговое окно Сохранить. Вам на самом деле не нужно менять тип файла; все, что он делает, это избавляет вас от необходимости вводить .py в конце имени вашего файла. Если вы напишите полное имя файла с расширением, VS Code не добавит расширение по умолчанию .txt с типом файла.