В чем разница между hurstexp () и hurstIndex () в R

Question

В библиотеке R PerformanceAnalytics я тестировал HurstIndex на данных SPY за последние 20 лет и получил совсем другой результат по сравнению с использованием hurstexp onent из библиотеки pracma: один предположил случайность, другой предложил очень незначительную устойчивость в данных в долгосрочной перспективе, к возможному среднему возврату. Я не уверен, на что мне следует опираться при статистике Херста r / s c между 0 и 1, чтобы подразумевать постоянство, среднюю реверсию или случайность.

hurstexp(spy_rt)  
HurstIndex(spy_rt)  

Спасибо.

Answer 1

Без данных или выходных данных из ваших вызовов функций это, в частности, трудные комментарии, но страницы справки для двух функций указывают, что одна является необработанным значением, а другая - исправленным значением. Страница справки help(pac=pracma, hurstexp) показывает, что предоставляется много вариантов показателя Херста. (Индекс Херста не ограничен диапазоном 0-1.)