Класс SqlException предоставляет свойство Errors, представляющее собой SqlErrorCollection, содержащее экземпляры класса SqlError. Каждый экземпляр SqlError представляет определенное сообщение об ошибке, которое было возвращено с сервера SQL.
Точно так же класс OleDbException позволяет вам получить каждый OleDbError, возвращаемый из источника данных OleDb.
Таким образом, другими словами, вы не увидите различных исключений CLI, возникающих для каждого вида операций SQL - вы получите только SqlException. На вас лежит ответственность за изучение ошибок в них.