У меня есть следующая проблема: типичная средняя дисперсия
свести к минимуму w_long (S) w_long.T + w_short S w_short.T - лямбда * мю
Я Имея проблему с формулировкой этого ограничения в cvxopt, допустим, что у нас есть 10 ценных бумаг (n)
w_long>=0
w_short<=0
sum(w_long)=1
sum(w_short)<=0
A*(w_long) = b
A*(w_short)<= b*sum(w_short)
my A - матрица 3 x 10, где каждая ценная бумага размещена в одном из 3 секторов. мой б является одинаково взвешенной матрицей 3х1. У меня возникли проблемы при представлении матрицы A S - это ваша единичная матрица
Я знаю, что это легко написать с помощью cvxpy, но меня интересует матрица A для ввода в cvxopt qp solver