Двойной для петель в R

Question

Как правильно написать двойной for цикл в R?

Например, в C я бы сделал

int i, j;
for (i = 1; i < 6; i++) {
    for (j=i; j <= 3; j++) {
        printf("%i,%i\n",i,j);
    }
    // Do more operations for i > 3...
}

, который генерирует (искусственную) последовательность:

1,1
1,2
1,3
2,2
2,3
3,3

В R вы не получаете такое же поведение, когда пишете

for (i in 1:6) {
    for (j in i:3) {
        print(paste(i,j,sep=","))
    }
}

поэтому я был вынужден сделать что-то вроде

for (i in 1:6) {
    j <- i
    while (j <= 3) {
        print(paste(i,j,sep=","))
        j <- j+1
    }
}       

Есть ли лучший способ?

Как уже упоминал Шейн, возможно, мне следует прояснить это: меня особенно интересует стиль кода, соответствующий математике, чтобы ученикам было легче понять. Кажется, что студенты наиболее комфортно чувствуют себя с for петлями.

В частности, я хочу, чтобы мои студенты имитировали модель рынка LIBOR . Динамика форвардного курса должна быть смоделирована с использованием одной и той же вероятностной меры. Таким образом, для каждого временного шага и каждого вперед, необходимо вычислить и добавить соответствующую коррекцию дрейфа \ mu_i.

Answer 1

Извините за вопрос, что может быть глупым вопросом, но в каком смысле R не может этого сделать? Это прекрасно работает для меня:

N <- 5
for (i in 0:(2*N)) {
   for (j in i:N) {
        print(paste(i,j,sep=","))
    }
}

Может быть, вы просто не ставили круглые скобки в конце своей последовательности?

Редактировать: Понятно ... вы хотите, чтобы последовательность i: 3 всегда была <= 3? Я не думаю, что это возможно ни с последовательностью, ни с предложением for. Вы можете установить разрыв в цикле, но это не лучше, чем ваш текущий подход: </p>

for (i in 1:6) {
    for (j in i:3) {
        if(j > 3) break()
        print(paste(i,j,sep=","))
    }
}  

Вот еще один способ создать эту последовательность без цикла for:

x <- cbind(rep(c(1,2,3), 3),
    rep(c(1,2,3), each=3))

Или с expand.grid (согласно предложению Дирка):

x <- expand.grid(x=1:3, y=1:3)

Затем удалите нежелательные случаи:

x[x[,1] >= x[,2],]

Редактировать 2: Это может не соответствовать вашим потребностям, но я считаю, что Quantlib имеет реализацию модели рынка Libor. Я не уверен, выставлен ли он в RQuantlib .

Answer 2

Конечно, вы можете вложить петли:

R> for (i in 1:3) for (j in 1:3) cat(i,j,i*j, "\n")
1 1 1 
1 2 2 
1 3 3 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 6 
3 1 3 
3 2 6 
3 3 9 
R> 

Существует общий смысл, что вы не должны , поскольку векторизованные вызовы легче читать и писать:

R> outer(1:3,1:3, "*")
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    2    3
[2,]    2    4    6
[3,]    3    6    9
R> 

но если проще развивать с помощью следующих петель, сделайте это.

Что касается проблемы «второй индекс зависит от первого индекса», вы можете использовать lower.tri (), upper.tri () или индексацию, чтобы добиться этого тоже.

R> X <- expand.grid(x=1:3, y=1:3)
R> X <- X[ X$x >= X$y, ]
R> outer(X$x, X$y, "*")
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,]    1    1    1    2    2    3
[2,]    2    2    2    4    4    6
[3,]    3    3    3    6    6    9
[4,]    2    2    2    4    4    6
[5,]    3    3    3    6    6    9
[6,]    3    3    3    6    6    9
R> 

Answer 3

Проблема здесь в том, что i:3 имеет смысл, когда i>3. Например, 5:3 дает (5,4,3). Все, что вам нужно, это простой оператор if для предотвращения запуска второго цикла, когда i>3.

for (i in 1:6) {
    if(i < 4) {
        for (j in i:3) {
            print(paste(i,j,sep=","))
        }
    }
    # Do more operations for i > 3...
}

Однако, если возможно, старайтесь избегать явного зацикливания. Ответы Дирка и Шейна дают некоторые идеи о том, как это сделать.