Когда вы пытаетесь что-то спросить в StackOverflow, вы должны предоставить свой соответствующий код, а не только сообщение об ошибке. Это поможет людям воспроизвести вашу проблему. Что касается вашей проблемы, похоже, что вы написали
from model_selection import train_test_split
model_selection - это подмодуль sklearn. Так что вы должны позвонить через sklearn так:
from sklearn.model_selection import train_test_split