Вот что вы можете сделать для этого, просто добавьте даты в список после преобразования их в строку.
import datetime
import pandas as pd
start = datetime.datetime.strptime("2020-02-02", "%Y-%m-%d")
end = datetime.datetime.strptime("2020-03-02", "%Y-%m-%d")
date_generated = [start + datetime.timedelta(days=x) for x in range(0, (end-start).days+1)]
# print ("data gen" , date_generated)
var_list = list()
for date in date_generated:
var = date.strftime("%Y-%m-%d")
var_list.append(var)
Вывод var_list
['2020-02-02',
'2020-02-03',
'2020-02-04',
'2020-02-05',
'2020-02-06',
'2020-02-07',
'2020-02-08',
'2020-02-09',
'2020-02-10',
'2020-02-11',
'2020-02-12',
'2020-02-13',
'2020-02-14',
'2020-02-15',
'2020-02-16',
'2020-02-17',
'2020-02-18',
'2020-02-19',
'2020-02-20',
'2020-02-21',
'2020-02-22',
'2020-02-23',
'2020-02-24',
'2020-02-25',
'2020-02-26',
'2020-02-27',
'2020-02-28',
'2020-02-29',
'2020-03-01',
'2020-03-02']