Вам не хватает библиотек для компиляции пакета. Чтобы установить их:
sudo pacman -S binutils make gcc pkg-config fakeroot
или, чтобы установить инструменты basi c для компиляции кода:
sudo pacman -S base-devel
Также вместо установки и компиляции yay (что также требует установки всех библиотеки GO) почему бы не установить предкомпилированный yay-bin? Это тот же пакет.
git clone https://aur.archlinux.org/yay-bin.git
cd yay-bin
makepkg -si