Является ли ваше приложение приложением AIR или просто веб-приложением Flex.
Из AIR вы можете сохранять файлы на диск.
Для веб-приложения Flex вам нужен прокси-скрипт на сервере, который получит XML-файл в качестве параметра из вашего приложения Flex. Сохраните его на сервере в виде файла, а затем отправьте обратно, чтобы согнуть ссылку на файл, где вы можете снова использовать flex для сохранения :)
Не так просто это сделать ...
Если у кого-то еще нет другого решения для этого, я создам учебник для вас позже.