Делайте выборочные прогнозы, используя модель auto.arima R

Question

Я пытаюсь сделать внеплановые прогнозы для временного ряда. Поэтому я оценил модель аримы на данных поезда, используя:

      arma_fit <- auto.arima(tsOrders)
      forecast <- forecast(arma_fit, h = 1, level=95)

, где tsOrders - объект временного ряда. Здесь объект forecast содержит только установленные значения в выборке. Я хочу сделать прогнозы для тестового набора данных, который я не использовал для оценки модели аримы. Кто-нибудь знает, как это сделать с помощью этого подхода?

Answer 1

То, что у вас есть, дает прогноз на шаг впереди. Увеличьте значение h, чтобы прогнозировать дальнейший прогноз.

library(forecast)
set.seed(1)
tsOrders <- ts(rnorm(20, 10, 4))
arma_fit <- auto.arima(tsOrders)
forecast <- forecast(arma_fit, h = 10, level=95)
forecast
#>    Point Forecast    Lo 95    Hi 95
#> 21        10.7621 3.602318 17.92187
#> 22        10.7621 3.602318 17.92187
#> 23        10.7621 3.602318 17.92187
#> 24        10.7621 3.602318 17.92187
#> 25        10.7621 3.602318 17.92187
#> 26        10.7621 3.602318 17.92187
#> 27        10.7621 3.602318 17.92187
#> 28        10.7621 3.602318 17.92187
#> 29        10.7621 3.602318 17.92187
#> 30        10.7621 3.602318 17.92187

^{Создано в 2020-04-17 пакетом Представлять (v0.3.0)}