Это похоже на ошибку в http://sqlfiddle.com.
Ваш код отлично работает на SQL Server 2016 в https://dbfiddle.uk, так что вы можете просто переключитесь на него.
Демо :
id_num | religionCategory
------: | :---------------
2520985 | Catholic
2541075 | Protestant
2934559 | Buddhist
3298125 | Protestant
3378597 | Presbyterian
3407535 | Catholic
3448905 | Presbyterian
2522034 | Protestant
2543021 | All Other
2933729 | Protestant
3450792 | Jewish
3041872 | Protestant
3210738 | Catholic
3220142 | Hindu
3570871 | Protestant
3348798 | Protestant
2343987 | Protestant
3433789 | Presbyterian