Метод Монте-Карло для гауссовского распределения с python - PullRequest
Новая
       56

Метод Монте-Карло для гауссовского распределения с python

0 голосов
/ 26 марта 2020

Я пытаюсь реализовать метод Монте-Карло для гауссовского аппроксимации cdf. но это не работает Я пытаюсь приблизиться от x = 0 до x = inf, но я думал, что 1000 достаточно хорошо. это должно дать мне ответ, близкий к одному. 

from scipy import random
from scipy.stats import norm
import numpy as np


def guassian_approx(mean, var):
    sd = var**0.5 
    n=10000;
    a = 0;
    b = 1000
    x = random.uniform(-1000, 1000, n)
    sm = norm(mean, sd).pdf(x)
    p = (b-a) * np.mean(sm)   
    return p
...