У меня есть следующий фрейм данных:
AAPL,Price AAPL,Volume ... GOOG,Ivol GOOG,Shares
Date
0 2019-12-25 21.5 1879 20.0 2010
1 2019-12-26 22.1 1887 19.9 2000
2 2019-12-27 23.0 1888 19.9 2045
3 2019-12-30 22.3 1887 NaN 2050
4 2019-12-31 22.4 1900 20.1 1998
Мне нужно будет запустить регрессии для каждой из этих функций акций, и мне нужно будет прикрепить набор специфических c манекенов. Поэтому моя цель состоит в том, чтобы изменить форму базы данных таким образом, чтобы у меня был двойной индекс, состоящий из даты на первом месте и названия акции на втором месте, то есть
Date Stock Price Volume ... Ivol Shares
2019-12-25 AAPL 21.5 1879 ... 22.1 3121
... ... ... ... ... ... ...
2019-12-25 GOOG 45.8 NaN ... 20.0 2000
...
2019-12-25 VER NaN NaN ... NaN NaN
2019-12-26 AAPL ...
...
2019-12-31 VER 42.4 1900 ... 50.1 1998
Моя проблема в том, что я не знаю, как лечить имена столбцов, так как они являются строками типа «Stock1, Feature1», и, следовательно, я не знаю, как генерировать оценочный двойной индекс. Может кто-нибудь помочь? Обратите внимание, что функции одинаковы для каждой акции, т. Е. Список функций не меняется по акциям. Конечно, я открыт для различных типов решений с точки зрения изменения данных