Я пытаюсь получить оценки значений параметров, связанных с моделью VE C (q) пониженного ранга моей модели ECM y_t. Я понимаю, что тест Коинтеграции Йохансена делает это, но читая документацию по функции statsmodels здесь , неясно, как я мог бы адаптировать этот код для этого. Похоже, что это функция Matlab Johansen Cointegration *1005*, но не функция Python, которая просто выводит статистику трассировки и максимальных собственных значений и критические значения. Мне было интересно, могу ли я получить помощь в этом.
Редактировать : Последняя строка функции возвращает JohansenTestResult(rkt, r0t, a, d, lr1, lr2, cvt, cvm, aind), и из класса JohansenTestResult видно, что a = eig и d=evec. И ad и au представляются исходными собственными значениями и собственными векторами до разложения и преобразования Холески, которые дают a и d, которые просто ad и au упорядочены по величине собственных значений. Я обнаружил, что print(d*a*inv(d)) может дать мне необходимую матрицу коэффициентов. Но они являются матрицами 4 * 4 для моих 3 объяснений и 1 зависимой, и поэтому мне интересно, как получить вектор коэффициентов 1 * 4.