Вы не можете сделать это так, как вам кажется, проект подразумевает один выходной исполняемый файл. Что вы можете сделать, это сначала создать пустое решение, а затем для каждого файла .cpp создать новый проект (щелкните правой кнопкой мыши значок решения в обозревателе решений и выберите новый проект).
Затем вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по каждому проекту и выбрать «Установить как стартовый проект», это изменит то, какой запускается при нажатии кнопки отладки.