Я работаю с пакетом eventstudies , где они предоставляют два набора данных («SplitDates» и «StockPriceReturns» для запуска исследования событий. После настройки моих данных так же, как в этих двух примерах наборы данных, мне нужно определить ту же структуру. Для «SplitDates» я получил ту же структуру. Однако, для «StockPriceReturns» я изо всех сил, чтобы определить ту же строку. Желаемая структура выглядит следующим образом:
> str(StockPriceReturns)
‘zoo’ series from 2010-07-01 to 2013-03-28
Data: num [1:720, 1:30] 0.528 -1.731 -0.253 -0.317 -1.277 ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : NULL
..$ : chr [1:30] "Bajaj.Auto" "BHEL" "Bharti.Airtel" "Cipla" ...
Index: Date[1:720], format: "2010-07-01" "2010-07-02" "2010-07-05" "2010-07-06" "2010-07-07" …
Это доходы компаний за каждый день. И структура моих данных "фьючерсы" после применения:
futures <- as.zoo(ts(futures$X), start(as.Date("1983-04-05")), end(as.Date("2020-01-07")))
выглядит следующим образом:
> str(futures)
‘zooreg’ series from 1 to 9236
Data: int [1:9236] 101 126 150 175 250 278 305 329 351 428 ...
- attr(*, "levels")= chr [1:9236] "Apr 01, 1985" "Apr 01, 1986" "Apr 01, 1987" "Apr 01, 1991" ...
Index: num [1:9236] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Frequency: 1
Frequency: 1
Таблицы данных выглядят вот так:
> head(StockPriceReturns)
Bajaj.Auto BHEL Bharti.Airtel Cipla Coal.India
2010-07-01 0.5277396 -1.23694369 0.51151007 -0.7578608 NA
2010-07-02 -1.7309383 -1.66993809 0.09443763 0.4910359 NA
2010-07-05 -0.2530097 -1.28213632 0.80850304 0.1335015 NA
2010-07-06 -0.3167551 0.43342739 1.54235149 0.4437221 NA
2010-07-07 -1.2771502 0.04851144 1.84530677 -1.1577983 NA
2010-07-08 -0.2827092 0.57821252 1.66954780 1.2168128 NA
> head(futures)
X contract1 contract3 contractx X.1 X.2 X.3 X.4 X.5 X.6 X.7 X.8
1 Apr 05, 1983 0.91 0.8554 0.8554 NA NA NA NA NA NA NA NA
2 Apr 06, 1983 0.70 0.5098 0.5098 NA NA NA NA NA NA NA NA
3 Apr 07, 1983 0.83 1.1795 1.1795 NA NA NA NA NA NA NA NA
4 Apr 08, 1983 0.69 1.1326 1.1326 NA NA NA NA NA NA NA NA
5 Apr 11, 1983 -0.40 -0.6313 -0.6313 NA NA NA NA NA NA NA NA
6 Apr 12, 1983 1.87 2.0456 2.0456 NA NA NA NA NA NA NA NA
Как бы вы структурировали мой набор данных "фьючерс" так, чтобы он имел одинаковую строку ("StockPriceReturns")? Я новичок в R и рад вас слышать. Большое спасибо за ваш вклад!