преобразование базовых данных в серию зоопарка для запуска пакета eventstudies - PullRequest
0 голосов
/ 13 января 2020

Я работаю с пакетом eventstudies , где они предоставляют два набора данных («SplitDates» и «StockPriceReturns» для запуска исследования событий. После настройки моих данных так же, как в этих двух примерах наборы данных, мне нужно определить ту же структуру. Для «SplitDates» я получил ту же структуру. Однако, для «StockPriceReturns» я изо всех сил, чтобы определить ту же строку. Желаемая структура выглядит следующим образом:

> str(StockPriceReturns)
‘zoo’ series from 2010-07-01 to 2013-03-28
  Data: num [1:720, 1:30] 0.528 -1.731 -0.253 -0.317 -1.277 ...
 - attr(*, "dimnames")=List of 2
  ..$ : NULL
  ..$ : chr [1:30] "Bajaj.Auto" "BHEL" "Bharti.Airtel" "Cipla" ...
  Index:  Date[1:720], format: "2010-07-01" "2010-07-02" "2010-07-05" "2010-07-06" "2010-07-07" …

Это доходы компаний за каждый день. И структура моих данных "фьючерсы" после применения:

futures <- as.zoo(ts(futures$X), start(as.Date("1983-04-05")), end(as.Date("2020-01-07")))

выглядит следующим образом:

> str(futures)
‘zooreg’ series from 1 to 9236
  Data: int [1:9236] 101 126 150 175 250 278 305 329 351 428 ...
 - attr(*, "levels")= chr [1:9236] "Apr 01, 1985" "Apr 01, 1986" "Apr 01, 1987" "Apr 01, 1991" ...
  Index:  num [1:9236] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
  Frequency: 1 
   Frequency: 1 

Таблицы данных выглядят вот так:

> head(StockPriceReturns)
           Bajaj.Auto        BHEL Bharti.Airtel      Cipla Coal.India
2010-07-01  0.5277396 -1.23694369    0.51151007 -0.7578608         NA
2010-07-02 -1.7309383 -1.66993809    0.09443763  0.4910359         NA
2010-07-05 -0.2530097 -1.28213632    0.80850304  0.1335015         NA
2010-07-06 -0.3167551  0.43342739    1.54235149  0.4437221         NA
2010-07-07 -1.2771502  0.04851144    1.84530677 -1.1577983         NA
2010-07-08 -0.2827092  0.57821252    1.66954780  1.2168128         NA
> head(futures)
             X contract1 contract3 contractx X.1 X.2 X.3 X.4 X.5 X.6 X.7 X.8
1 Apr 05, 1983      0.91    0.8554    0.8554  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA
2 Apr 06, 1983      0.70    0.5098    0.5098  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA
3 Apr 07, 1983      0.83    1.1795    1.1795  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA
4 Apr 08, 1983      0.69    1.1326    1.1326  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA
5 Apr 11, 1983     -0.40   -0.6313   -0.6313  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA
6 Apr 12, 1983      1.87    2.0456    2.0456  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA

Как бы вы структурировали мой набор данных "фьючерс" так, чтобы он имел одинаковую строку ("StockPriceReturns")? Я новичок в R и рад вас слышать. Большое спасибо за ваш вклад!

Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...