Документация показывает, что подстановочные знаки возможны, но дает следующую рекомендацию:
Для лучшей производительности избегайте указания подстановочных знаков, которые будут расширяться при большем количестве файлов. Если возможно, укажите несколько местоположений файлов вместо указания подстановочных знаков.
В документах также указано, что "расширение подстановочных знаков применяется рекурсивно ...", поэтому я бы угадал ваша ошибка возникает из-за того, что у вас есть несколько папок? Попробуйте удалить любые другие папки из того же родительского каталога, что и в процессе отладки.
COPY INTO
все еще находится в режиме предварительного просмотра, поэтому на данный момент может быть несколько багетов или две. Попробуйте подать запрос на поддержку MS через портал Azure.