У меня есть данные о возврате 10 акций с 2000 точками данных, я хочу рассчитать автокорреляцию всех из них, используя один код.
sec_returns.tail()
, который дает:
TECHM.NS INFY.NS WIPRO.NS TCS.NS HEXAWARE.NS HCLTECH.NS JUSTDIAL.NS MINDTREE.NS TATAELXSI.NS NIITTECH.NS
Date
2019-12-26 -0.002137 -0.006068 -0.007730 -0.006161 -0.027811 -0.000089 -0.021760 0.021462 -0.032126 0.007103
2019-12-27 0.012721 0.010975 -0.010987 -0.001567 0.029229 0.012578 -0.000611 -0.007067 0.013620 -0.016250
2019-12-30 0.003204 -0.005496 0.005655 -0.006959 0.006949 0.003083 0.013878 0.016331 0.008232 0.002116
2019-12-31 -0.026064 -0.002388 -0.012653 -0.009848 0.004200 -0.002108 -0.016271 0.000563 -0.008285 0.002175
2020-01-01 -0.000262 0.007796 0.007730 0.002729 0.004332 0.006777 -0.010939 0.014497 0.002300 -0.007328
Я пробовал sec_returns.autocorr(), но выдает ошибку
Объект 'DataFrame' не имеет атрибута 'autocorr'