Запрос, который вы пытаетесь написать, состоит в создании вызова FunctionImport с запросом через EntitySet.
Но поскольку FunctionImports являются обертками вокруг StoredProcedures, которые не поддаются компоновке, это просто не сработает.
Для того, чтобы что-то подобное работало, теоретически функция должна быть оберткой вокруг чего-то, что можно компоновать, например TVF (функция табличного значения). Но, к сожалению, TVF сегодня не поддерживаются в Entity Framework.
Alex