Кажется, что самым простым подходом было бы выделить текст, а затем использовать его для создания новых элементов TH, что легко сделать в jQuery. Предполагая, что ваши данные находятся в переменной с именем data, вам нужно сделать что-то вроде:
var newTH = ''; // To store as you go
$("th a", data).each(function(){ // Loop over all anchors in THs
newTH += "<th>" + $(this).html() + "</th>"; // Pull out the innerHTML of the anchor, wrap in TH
});
Переменная newTH теперь будет частью HTML, которую вы можете использовать jQuery для добавления в таблицу.
Я бы посоветовал сначала создать его как строку, просто ради скорости. Манипулирование и изменение элементов DOM работает, но в зависимости от того, сколько вы получите TH, теоретически это должно быть немного быстрее.