Если кому-то это поможет, я определил мой следующим образом в файле hosts:
xxx.xxx.xxx.xxx MyServer
MyServer работает на определенном порту.
Когда студия управления SQL Server 2005 запрашивает «имя сервера» при создании соединения, я вводил «Myserver, 1234», где 1234 - номер порта.
Поскольку он запоминает их в раскрывающемся списке в следующий раз, для меня этого было достаточно.