Вы можете попробовать это:
(header.merge(Key,
left_on='order_no',
right_on='ORDER_NO', # pandas/python cares about cases
how='inner') # how='inner' is default so can be skipped
.merge(User, on='LT_ID', how='left') # chaining merge
.merge(Auto, on='order_id', how='left')
[['order_no', 'order_id', 'ship_country', # select the columns
'LT_ID', 'DEST_REGION', 'm0_act_0400', 'm0_act_0500']]
)
Подробнее о merge
см. этот вопрос .