Я делаю векторный авторегрессионный анализ для некоторых квартальных данных. Я строю функции импульсного отклика с обычными стандартными ошибками без проблем, запуская
model_andalucia = VAR(andalucia[['cong', 'pib']], exog= andalucia['ir'])
res_opt_andalucia = model_andalucia.fit(maxlags = 10, ic = 'aic')
irf_andalucia = res_opt_andalucia.irf(20)
fig_and = irf_andalucia.plot(orth = True, impulse = 'cong', response = 'pib')
Однако, когда я пытаюсь вычислить стандартные ошибки симуляцией Монте-Карло, запустив
fig_and = irf_andalucia.plot(orth = True,
impulse = 'cong',
response = 'pib',
stderr_type = ‘me’,)
, я получаю эту ошибку:
«Ошибка значения: матрицы эндога и экзога имеют разные размеры»
, и я не знаю, как это исправить