Я работаю с SQLite и сохранил bitcoin данные книги заказов в следующих столбцах:
- отметка времени, символ, уровень, id, сторона, размер, цена
Например, каждую минуту книга заказов с 2 уровнями на каждой стороне покупки и продажи будет храниться как
| timestamp | symbol | level | id | side | size | price |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2020-04-09T14:13:00Z | XBTUSD | 1 | 8799268500 | Sell | 459132 | 7315 |
| 2020-04-09T14:13:00Z | XBTUSD | 1 | 8799268550 | Buy | 610692 | 7314.5 |
| 2020-04-09T14:13:00Z | XBTUSD | 2 | 8799268450 | Sell | 3895 | 7315.5 |
| 2020-04-09T14:13:00Z | XBTUSD | 2 | 8799268600 | Buy | 462 | 7314 |
Теперь, чтобы приступить к моделированию данных, я хотел бы объединить приведенную выше таблицу в одну строку для каждого отметка времени
- отметка времени, символ, buy_size_1, buy_price_1, sell_size_1, sell_price_1, buy_size_2, buy_price_2, sell_size_2, sell_price_2
| timestamp | symbol | buy_size_1 | buy_price_1 | sell_size_1 | sell_price_1 | ...
------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2020-04-09T14:13:00Z | XBTUSD | 610692 | 7314.5 | 459132 | 7315 | ...
Хотел бы вычислить, я кумулятивные размеры покупки / продажи для уровня ниже 1, 2, 3 ... Каков наилучший способ сделать это?
Спасибо и ждем предложений.